Хеджирование для Чайников | Стратегия Хеджирования Бинарными Опционами

0
625 views

Эй, эй, эй, добро пожаловать в хеджирование для чайников. В предыдущем уроке мы объяснили, как использовать стратегию стрэддл и мы дали вам понять, что вы не должны путать его со стратегией хеджирования, так как обе имеют существенную общую черту (мы также предложили вам не ходить вокруг стратегии стрэддла и хеджа, так как это может быть опасным для здоровья вашей задницы). Итак … Главное сходство этих двух стратегий в том, что оба требуют размещение опционов CALL и PUT на один и тот же актив. Теперь мы объяснили, как это работает в случае со стрэддлом, так как именно это работает для хеджирования?

Итак, стратегия хеджирования – это все о попытке получить максимальную выгоду от ситуации неопределенности рынка. В стрэддле мы видели, что рынок выглядел так, как будто он шел одним путем, сделка была помещена, потом вскоре после этого он стал выглядеть так, как будто он шел другим  путем, так что было необходимо для второго опциона быть размещенным в противоположном направлении. Основное различие между стратегией стрэддл и хеджированием состоит в том, что с хеджированием вы размещаете свои сделки довольно близко друг к другу. Причиной этого является ваша неуверенность в том, в какую сторону пойдет рынок, и вы хотите получить хорошую цену страйк, прежде чем рынок на самом деле начнет двигаться. Если вы ждете тенденции, чтобы начать появляться, как мы представили в примере для стрэддла, то вы уже теряете в плане цены страйк.

Таким образом, вы будете торговать на паре USD/JPY ради аргумента, и вы ожидаете NFP (Non Farm Payroll, наиболее ходовой экономический релиз данных по доллару), который будет выпущен в ближайшие пятнадцать минут. Прогноз в том, что он придет в более низкой позиции, чем ожидалось, что плохо для доллара США и, вероятно, приведет к его падению. Вы контролируете его цену, но она по-прежнему в пределах, рынок до сих пор не занял позицию. Сейчас мы находимся в опасной близости от релиза цифры и движение невелико, в лучшем случае. Что вы делаете? Ну, вы хеджируете, глупец.

Вы размещаете подряд сделки CALL и PUT, прежде чем рынок займет позицию по доллару и получит достаточно хорошую цену страйк. Затем хит данных. Вопреки всем прогнозам он на самом деле приходит в значительно более высокой позиции, чем ожидалось, а доллар взлетает, как ракета. Что вы делаете сейчас? Ну, вы продолжаете стратегию хеджирования, глупец (вы даже не потрудились прочитать название этого урока!). Теперь, когда вы знаете, куда рынок движется в этом случае, удвойте вашу сделку CALL. На этот раз вы не будете получать ту же самую цену страйк, но это не имеет значения. Это вторая сделка будет противовесом потере первоначальной сделки PUT, которая должна завершиться «вне денег» сейчас, а также вернет вам некоторую прибыль. Если вы особенно упрямы, вы можете поставить больше на эту вторую сделку CALL (очевидно, вы рассматриваете такие варианты на индивидуальной основе, в данном случае больший CALL имеет смысл). Торговля истекает, и бац! Вы оказываетесь с прибылью в ближайшее время.

Готово!

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ